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Estimation of the Marginal Expected Shortfall: the Mean When a Related Variable is Extreme

Juan-Juan Cai · John H. J. Einmahl · Laurens Haan · Chen Zhou刊期 2015-03-01 · 卷 77（2）Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology已编入正刊

边际期望损失的估计：当相关变量处于极端值时AI 解读

Summary Denote the loss return on the equity of a financial institution as X and that of the entire market as Y. For a given very small value of p > 0, the marginal expected shortfall (MES) is defined as E{X|Y>QY(1−p)}, where Q Y(1 − p) is the (1 − p)th quantile of the distribution of Y. The MES is an important factor when measuring the systemic risk of financial institutions. For a wide non-parametric class of bivariate distributions, we construct an estimator of the MES…

微观 · 分位数与分布效应半参数与非参数金融 · 尾部与系统性风险
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