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QUASI-INDIRECT INFERENCE FOR DIFFUSION PROCESSES

Laurence Broze · Olivier Scaillet · Jean-Michel Zakoïan刊期 1998-04 · 卷 14（2）Econometric Theory已编入正刊

扩散过程的准间接推断AI 解读

We discuss an estimation procedure for continuous-time models based on discrete sampled data with a fixed unit of time between two consecutive observations. Because in general the conditional likelihood of the model cannot be derived, an indirect inference procedure following Gouriéroux, Monfort, and Renault (1993, Journal of Applied Econometrics 8, 85–118) is developed. It is based on simulations of a discretized model. We study the asymptotic properties of this…

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