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Some Nonparametric Tests for Comovements between Time Series

Leo A. Goodman · Yehuda Grunfeld刊期 1961-03 · 卷 56（293）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

时间序列共同变动的若干非参数检验AI 解读

The test, proposed by Moore and Wallis [23], of the existence of correlation between the movements in two time series (eliminating at least the primary effects of trends) was justified by them in “the special case of randomly arranged [signs of the] first differences” in both series. Moore and Wallis also noted that the signs of the first differences in a time series will have a negative serial correlation if the time series is a purely random process (or if it is a…

宏观 · 时间序列半参数与非参数
被引 31 次 ↗OpenAlex · 核验
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