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Least absolute deviations estimation for ARCH and GARCH models

L. Peng刊期 2003-12-01 · 卷 90（4）Biometrika已编入正刊

ARCH 与 GARCH 模型的最小绝对偏差估计AI 解读

Hall & Yao (2003) showed that, for ARCH/GARCH, i.e. autoregressive conditional heteroscedastic/generalised autoregressive conditional heteroscedastic, models with heavy‐tailed errors, the conventional maximum quasilikelihood estimator suffers from complex limit distributions and slow convergence rates. In this paper three types of absolute deviations estimator have been examined, and the one based on logarithmic transformation turns out to be particularly appealing. We have…

金融 · 波动率
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