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Inferring the private information content of trades: a regime‐switching approach

Ken Nyholm刊期 2003-07 · 卷 18（4）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

推断交易中的私人信息含量：状态切换方法AI 解读

Abstract This paper presents an empirical model for inferring the private information content of trades at the transaction level. The trade‐indicator model of Glosten and Harris ( 1988 ) is extended to a two‐state regime‐switching setting, and the model is estimated using tick‐by‐tick data from the New York Stock Exchange (NYSE). The specialist is found to react in accordance with the proposed model. Bid–ask quotes set after the execution of a trade reflect the conjectured…

金融 · 高频计量结构变化与时变参数
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