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Vast Volatility Matrix Estimation Using High-Frequency Data for Portfolio Selection

Jianqing Fan · Yingying Li · Ke Yu刊期 2012-03 · 卷 107（497）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

利用高频数据估计大规模波动率矩阵以进行组合选择AI 解读

Portfolio allocation with gross-exposure constraint is an effective method to increase the efficiency and stability of selected portfolios among a vast pool of assets, as demonstrated in Fan et al (2008). The required high-dimensional volatility matrix can be estimated by using high frequency financial data. This enables us to better adapt to the local volatilities and local correlations among vast number of assets and to increase significantly the sample size for estimating…

金融 · 波动率结构变化与时变参数高维与机器学习
被引 168 次 ↗OpenAlex · 核验
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