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IV, GMM or likelihood approach to estimate dynamic panel models when either N or T or both are large

Cheng Hsiao · Junwei Zhang刊期 2015-07 · 卷 187（1）Journal of Econometrics已编入正刊

不同面板维度渐近框架下动态面板的 IV、GMM 与似然估计AI 解读

We examine the asymptotic properties of IV, GMM or MLE to estimate dynamic panel data models when either NorT or both are large. We show that the Anderson and Hsiao (1981, 1982) simple instrumental variable estimator (IV) or maximizing the likelihood function with initial value distribution properly treated (quasi-maximum likelihood estimator) is asymptotically unbiased when either N or T or both tend to infinity. On the other hand, the QMLE mistreating the initial value as…

微观 · 面板数据动态面板GMM 与矩条件
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