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SHRINKAGE ESTIMATION OF REGRESSION MODELS WITH MULTIPLE STRUCTURAL CHANGES

Junhui Qian · Liangjun Su刊期 2016-12 · 卷 32（6）Econometric Theory已编入正刊

多重结构变化回归模型的收缩估计AI 解读

In this paper, we consider the problem of determining the number of structural changes in multiple linear regression models via group fused Lasso. We show that with probability tending to one, our method can correctly determine the unknown number of breaks, and the estimated break dates are sufficiently close to the true break dates. We obtain estimates of the regression coefficients via post Lasso and establish the asymptotic distributions of the estimates of both break…

宏观 · 结构变化正则化与变量选择金融 · 收益预测
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