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Reconciling the Gaussian and Whittle likelihood with an application to estimation in the frequency domain

Suhasini Subba Rao · Junho Yang刊期 2021-10-01 · 卷 49（5）The Annals of Statistics已编入正刊

协调高斯似然与 Whittle 似然：频域估计的应用AI 解读

In time series analysis there is an apparent dichotomy between time and frequency domain methods. The aim of this paper is to draw connections between frequency and time domain methods. Our focus will be on reconciling the Gaussian likelihood and the Whittle likelihood. We derive an exact, interpretable, bound between the Gaussian and Whittle likelihood of a second order stationary time series. The derivation is based on obtaining the transformation which is biorthogonal to…

宏观 · 时间序列极大与准极大似然
被引 25 次 ↗OpenAlex · 核验
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