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Nonparametric transfer function models

Jun M. Liu · Rong Chen · Qiwei Yao刊期 2010-07 · 卷 157（1）Journal of Econometrics已编入正刊

非参数传递函数模型AI 解读

In this paper a class of nonparametric transfer function models is proposed to model nonlinear relationships between 'input' and 'output' time series. The transfer function is smooth with unknown functional forms, and the noise is assumed to be a stationary autoregressive-moving average (ARMA) process. The nonparametric transfer function is estimated jointly with the ARMA parameters. By modeling the correlation in the noise, the transfer function can be estimated more…

宏观 · 时间序列半参数与非参数
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