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A Markov Model of Switching-Regime ARCH

Jun Cai刊期 1994-07 · 卷 12（3）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

机制转换 ARCH 的马尔可夫模型AI 解读

In this article I present a new approach to model more realistically the variability of financial time series. I develop a Markov-ARCH model that incorporates the features of both Hamilton's switching-regime model and Engle's autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) model to examine the issue of volatility persistence in the monthly excess returns of the three-month treasury bill. The issue can be resolved by taking into account occasional shifts in the…

金融 · 波动率
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