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SIGNAL EXTRACTION IN LONG MEMORY STOCHASTIC VOLATILITY

Josu Arteche刊期 2015-12 · 卷 31（6）Econometric Theory已编入正刊

长记忆随机波动模型中的信号提取AI 解读

Long memory in stochastic volatility (LMSV) models are flexible tools for the modeling of persistent dynamic volatility, which is a typical characteristic of financial time series. However, their empirical applicability is limited because of the complications inherent in the estimation of the model and in the extraction of the volatility component. This paper proposes a new technique for volatility extraction, based on a semiparametric version of the optimal…

宏观 · 时间序列半参数与效率金融 · 波动率
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