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1 篇论文
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SEQUENTIAL TESTING FOR THE STABILITY OF HIGH-FREQUENCY PORTFOLIO BETAS

Alexander Aue · Siegfried Hörmann · Lajos Horváth · Marie Hušková · Josef G. Steinebach刊期 2012-08 · 卷 28（4）Econometric Theory已编入正刊

高频投资组合贝塔稳定性的序贯检验AI 解读

Despite substantial criticism, variants of the capital asset pricing model (CAPM) remain to this day the primary statistical tools for portfolio managers to assess the performance of financial assets. In the CAPM, the risk of an asset is expressed through its correlation with the market, widely known as the beta. There is now a general consensus among economists that these portfolio betas are time-varying and that, consequently, any appropriate analysis has to take this…

金融 · 资产定价结构变化与时变参数金融 · 高频计量
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