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Inference in Structural Vector Autoregressions identified with an external instrument

José L. Montiel Olea · James H. Stock · Mark W. Watson刊期 2021-11 · 卷 225（1）Journal of Econometrics已编入正刊

外部工具变量识别的结构VAR推断AI 解读

This paper studies Structural Vector Autoregressions in which a structural shock of interest (e.g., an oil supply shock) is identified using an external instrument. The external instrument is taken to be correlated with the target shock (the instrument is relevant) and to be uncorrelated with other shocks of the model (the instrument is exogenous). The potential weak correlation between the external instrument and the target structural shock compromises the large-sample…

宏观 · VAR 与局部投影弱工具与弱识别
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