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Identifying News Shocks From Forecasts

Jonathan J. Adams · Philip Barrett上线 2026-07-09Journal of Applied Econometrics在线待刊

利用预测识别新闻冲击AI 解读

ABSTRACT We propose a method to identify the anticipated components of macroeconomic shocks in a structural VAR. We include empirical forecasts about each time series in the VAR. This introduces enough linear restrictions to identify every structural shock and to further decompose each one into “news” and “surprise” shocks. We estimate a VAR on U.S. time series using forecast data from the SPF, CBO, Federal Reserve, and asset prices. Unanticipated fiscal stimulus and…

宏观 · 时间序列预测与混频宏观 · VAR 与局部投影
被引 2 次 ↗OpenAlex · 核验
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