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A CONSISTENT NONPARAMETRIC TEST OF PARAMETRIC REGRESSION MODELS UNDER CONDITIONAL QUANTILE RESTRICTIONS

John Xu Zheng刊期 1998-02 · 卷 14（1）Econometric Theory已编入正刊

条件分位数约束下参数回归模型的一致非参数检验AI 解读

This paper proposes a nonparametric, kernel-based test of parametric quantile regression models. The test statistic has a limiting standard normal distribution if the parametric quantile model is correctly specified and diverges to infinity for any misspecification of the parametric model. Thus the test is consistent against any fixed alternative. The test also has asymptotic power 1 against local alternatives converging to the null at proper rates. A simulation study is…

微观 · 分位数与分布效应核、筛与局部多项式
被引 128 次 ↗OpenAlex · 核验
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