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Conditional Jump Dynamics in Stock Market Returns

Wing H Chan · John M Maheu刊期 2002-07 · 卷 20（3）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

股票市场收益中的条件跳跃动态AI 解读

This article develops a new conditional jump model to study jump dynamics in stock market returns. We propose a simple filter to infer ex post the distribution of jumps. This permits construction of the shock affecting the time t conditional jump intensity and is the main input into an autoregressive conditional jump intensity model. The model allows the conditional jump intensity to be time-varying and follows an approximate autoregressive moving average (ARMA) form. The…

金融 · 波动率结构变化与时变参数
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