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A Locally Most Mean Powerful Based Score Test for ARCH and GARCH Regression Disturbances

John H. H. Lee · Maxwell L. King刊期 1993-01 · 卷 11（1）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

ARCH 与 GARCH 回归扰动的局部最大平均功效得分检验AI 解读

This paper considers testing for autoregressive conditional heteroskedasticity and generalized autoregressive conditional heteroskedasticity disturbances in the linear regression model. These testing problems are one-sided in nature; a fact ignored by the Lagrange multiplier test. A test that exploits this one-sided aspect is constructed based on the sum of the scores. The size and power properties of two versions of this test under normal and leptokurtic disturbances are…

金融 · 波动率
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