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Measures of Conditional Linear Dependence and Feedback between Time Series

John F. Geweke刊期 1984-12 · 卷 79（388）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

时间序列之间条件线性依赖与反馈的度量AI 解读

Measures of linear dependence and feedback for two multiple time series conditional on a third are defined. The measure of conditional linear dependence is the sum of linear feedback from the first to the second conditional on the third, linear feedback from the second to the first conditional on the third, and instantaneous linear feedback between the first and second series conditional on the third. The measures are non-negative and may be expressed in terms of measures of…

宏观 · 时间序列Bootstrap 与重抽样
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