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Efficiency Bounds Implied by Multiperiod Conditional Moment Restrictions

Lars Peter Hansen · John C. Heaton · Masao Ogaki刊期 1988-09 · 卷 83（403）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

多期条件矩限制所蕴含的效率界AI 解读

In this article we study a class of econometric models that imply a set of multiperiod conditional moment restrictions. These restrictions depend on an unknown parameter vector. We construct an extensive class of consistent, asymptotically normal estimators of this parameter vector and calculate the greatest lower bound for the asymptotic covariance matrices of estimators in this class. In so doing, we extend results reported by Hansen (1985) and Stoica, Söderström, and…

宏观 · 时间序列半参数与效率GMM 与矩条件
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