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Estimation and inference of the forecast error variance decomposition for set-identified SVARs

Francesco Fusari · Joe Marlow · Alessio Volpicella刊期 2026-05 · 卷 255Journal of Econometrics已编入正刊

集合识别 SVAR 预测误差方差分解的估计与推断AI 解读

We study estimation and inference of the Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) in Structural Vector Autoregressions (SVARs) that are set-identified by internal and external (proxy) restrictions. The FEVD measures the importance of shocks for macroeconomic fluctuations and is thus key to business cycle analysis. We deliver three practitioner-oriented results. First, we characterize the endpoints of the FEVD as the extreme eigenvalues of a symmetric reduced-form matrix,…

宏观 · VAR 与局部投影预测与混频部分识别与矩不等式
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