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THE UNIQUENESS OF CROSS-VALIDATION SELECTED SMOOTHING PARAMETERS IN KERNEL ESTIMATION OF NONPARAMETRIC MODELS

Qi Li · Jianxin Zhou刊期 2005-10 · 卷 21（05）Econometric Theory已编入正刊

非参数核估计中交叉验证平滑参数的唯一性AI 解读

We investigate the issue of the uniqueness of the cross-validation selected smoothing parameters in kernel estimation of multivariate nonparametric regression or conditional probability functions. When the covariates are all continuous variables, we provide a necessary and sufficient condition, and when the covariates are a mixture of categorical and continuous variables, we provide a simple sufficient condition that guarantees asymptotically the uniqueness of the…

核、筛与局部多项式
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