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Moment-based tests for individual and time effects in panel data models

Jianhong Wu · Guodong Li刊期 2014-01 · 卷 178Journal of Econometrics已编入正刊

面板数据模型中个体效应与时间效应的矩检验AI 解读

This paper proposes two Hausman-type tests respectively for individual and time effects in a two-way error component regression model by comparing estimators of the variance of the idiosyncratic error at different robust levels. They are both robust to the presence of the other effect, and the test for the individual effect has a larger asymptotic power than the corresponding ANOVA F test when the effects are correlated with covariates. Tests jointly for both effects are…

微观 · 面板数据
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