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WEAK CONVERGENCE TO STOCHASTIC INTEGRALS UNDER PRIMITIVE CONDITIONS IN NONLINEAR ECONOMETRIC MODELS

Jiangyan Peng · Qiying Wang刊期 2018-10 · 卷 34（5）Econometric Theory已编入正刊

非线性计量模型中原始条件下向随机积分的弱收敛AI 解读

Limit theory with stochastic integrals plays a major role in time series econometrics. In earlier contributions on weak convergence to stochastic integrals, the literature commonly uses martingale and semi-martingale structures. Liang, Phillips, Wang, and Wang (2016) (see also Wang (2015), Chap. 4.5) currently extended weak convergence to stochastic integrals by allowing for a linear process or a α -mixing sequence in innovations. While these martingale, linear process and α…

宏观 · 时间序列因果推断
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