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ASYMPTOTIC PROPERTIES OF THE CUSUM ESTIMATOR FOR THE TIME OF CHANGE IN LINEAR PANEL DATA MODELS

Lajos Horváth · Marie Hušková · Gregory Rice · Jia Wang刊期 2017-04 · 卷 33（2）Econometric Theory已编入正刊

线性面板模型共同变点的 CUSUM 估计量渐近性质AI 解读

We consider the problem of estimating the common time of a change in the mean parameters of panel data when dependence is allowed between the cross-sectional units in the form of a common factor. A CUSUM type estimator is proposed, and we establish first and second order asymptotics that can be used to derive consistent confidence intervals for the time of change. Our results improve upon existing theory in two primary directions. Firstly, the conditions we impose on the…

微观 · 面板数据宏观 · 因子模型宏观 · 结构变化
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