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A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high‐dimensional linear regression models: A replication in a narrow sense

Héctor M. Núñez · Jesús Otero刊期 2021-09 · 卷 36（6）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

高维线性回归逐协变量多重检验变量选择法的狭义复现AI 解读

Summary Chudik, Kapetanios, & Pesaran (Econometrica 2018, 86, 1479‐1512) propose a one covariate at a time, multiple testing (OCMT) approach to variable selection in high‐dimensional linear regression models as an alternative approach to penalised regression. We offer a narrow replication of their key OCMT results based on the Stata software instead of the original MATLAB routines. Using the new user‐written Stata commands baing and ocmt , we find results that match closely…

正则化与变量选择多重检验与同时推断
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