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On the properties of the coefficient of determination in regression models with infinite variance variables

Jeong-Ryeol Kurz-Kim · Mico Loretan刊期 2014-07 · 卷 181（1）Journal of Econometrics已编入正刊

无限方差变量回归模型中决定系数的性质AI 解读

We examine the asymptotic properties of the coefficient of determination, R2, in models with α-stable random variables. If the regressor and error term share the same index of stability α<2, we show that the R2 statistic does not converge to a constant but has a nondegenerate distribution on the entire [0,1] interval. We provide closed-form expressions for the cumulative distribution function and probability density function of this limit random variable, and we show that…

分位数与分布
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