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Asymptotic normality of the quasi-maximum likelihood estimator for multidimensional causal processes

Jean-Marc Bardet · Olivier Wintenberger刊期 2009-10-01 · 卷 37（5B）The Annals of Statistics已编入正刊

多维因果时间过程准极大似然估计量的渐近正态性AI 解读

Strong consistency and asymptotic normality of the quasi-maximum likelihood estimator are given for a general class of multidimensional causal processes. For particular cases already studied in the literature [for instance univariate or multivariate ARCH(∞) processes], the assumptions required for establishing these results are often weaker than existing conditions. The QMLE asymptotic behavior is also given for numerous new examples of univariate or multivariate processes…

宏观 · 时间序列因果推断极大与准极大似然
被引 114 次 ↗OpenAlex · 核验
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