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A Sieve‐SMM Estimator for Dynamic Models

Jean-Jacques Forneron上线 2023（仅到年） · 卷 91（3）Econometrica已编入正刊

动态模型的筛模拟矩估计量AI 解读

This paper proposes a Sieve Simulated Method of Moments (Sieve‐SMM) estimator for the parameters and the distribution of the shocks in nonlinear dynamic models where the likelihood and the moments are not tractable. An important concern with SMM, which matches sample with simulated moments, is that a parametric distribution is required. However, economic quantities that depend on this distribution, such as welfare and asset prices, can be sensitive to misspecification. The…

微观 · 结构估计核、筛与局部多项式金融 · 资产定价
被引 7 次 ↗OpenAlex · 核验
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