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CCE estimation of factor‐augmented regression models with more factors than observables

Hande Karabiyik · Jean‐Pierre Urbain · Joakim Westerlund刊期 2019-03 · 卷 34（2）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

因子数多于可观测变量数时的因子增强回归模型 CCE 估计AI 解读

Summary This paper considers estimation of factor‐augmented panel data regression models. One of the most popular approaches towards this end is the common correlated effects (CCE) estimator of Pesaran (Estimation and inference in large heterogeneous panels with a multifactor error structure. Econometrica , 2006, 74 , 967–1012, 2006). For the pooled version of this estimator to be consistent, either the number of observables must be larger than the number of unobserved…

微观 · 面板数据因子模型异质性面板
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