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NOTES AND PROBLEMS A GENERAL BOUND FOR THE LIMITING DISTRIBUTION OF BREITUNG'S STATISTIC

James Davidson · Jan R. Magnus · Jan Wiegerinck刊期 2008-10 · 卷 24（5）Econometric Theory已编入正刊

Breitung 统计量极限分布的一般界AI 解读

We consider the Breitung (2002, Journal of Econometrics 108, 343–363) statistic ξ n , which provides a nonparametric test of the I(1) hypothesis. If ξ denotes the limit in distribution of ξ n as n → ∞, we prove (Theorem 1) that 0 ≤ ξ ≤ 1/π 2 , a result that holds under any assumption on the underlying random variables. The result is a special case of a more general result (Theorem 3), which we prove using the so-called cotangent method associated with Cauchy's residue…

宏观 · 时间序列半参数与非参数
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