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GMM with Weak Identification

James H. Stock · Jonathan H. Wright刊期 2000-09 · 卷 68（5）Econometrica已编入正刊

弱识别下的广义矩估计AI 解读

This paper develops asymptotic distribution theory for GMM estimators and test statistics when some or all of the parameters are weakly identified. General results are obtained and are specialized to two important cases: linear instrumental variables regression and Euler equations estimation of the CCAPM. Numerical results for the CCAPM demonstrate that weak-identification asymptotics explains the breakdown of conventional GMM procedures documented in previous Monte Carlo…

金融 · 资产定价GMM 与矩条件弱工具与弱识别
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