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Moment and Memory Properties of Linear Conditional Heteroscedasticity Models, and a New Model

James Davidson刊期 2004-01 · 卷 22（1）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

线性条件异方差模型的矩与记忆性质及一种新模型AI 解读

conditional heteroscedasticity models in which the conditional variance is a linear function of squared lags of the process. GARCH, IGARCH, FIGARCH, and a newly proposed generalization, the HYGARCH model, belong to this class. Conditions are derived for the existence of second and fourth moments, and for the limited memory condition of near-epoch dependence. The HYGARCH model is applied to 10 daily dollar exchange rates, and also to data for Asian exchange rates over the…

金融 · 波动率
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