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Bootstrap-After-Bootstrap Prediction Intervals for Autoregressive Models

Jae H Kim刊期 2001-01 · 卷 19（1）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

自回归模型的自助法后再自助法预测区间AI 解读

The use of the Bonferroni prediction interval based on the bootstrap-after-bootstrap is proposed for autoregressive (AR) models. Monte Carlo simulations are conducted using a number of AR models including stationary, unit-root, and near-unit-root processes. The major finding is that the bootstrap-after-bootstrap provides a superior small-sample alternative to asymptotic and standard bootstrap prediction intervals. The latter are often too narrow, substantially…

宏观 · 时间序列Bootstrap 与重抽样单位根与协整
被引 57 次 ↗OpenAlex · 核验
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