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A NOTE ON BAYESIAN INFERENCE IN ASSET PRICING

J.L. Knight · S.E. Satchell刊期 2001-04 · 卷 17（2）Econometric Theory已编入正刊

资产定价中贝叶斯推断的一则注记AI 解读

In this paper the authors extend results by Harvey and Zhou (1990, Journal of Financial Econometrics 26, 221–254) and Kandel, McCulloch, and Stambaugh (1995, Review of Financial Studies 8(1), 1–53) to derive the posterior distribution of a key parameter in a Bayesian analysis of asset pricing models. It is shown that this distribution depends upon the same terms that constitute the standard asset pricing test of Jobson and Korkie (1985, Canadian Journal of Administrative…

金融 · 资产定价贝叶斯
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