A Note on Testing for Gaps in Seasonal Moving Average Models
季节移动平均模型中缺项检验的一则札记
A. C. Harvey, J. Tomenson; A Note on Testing for Gaps in Seasonal Moving Average Models, Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Met
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A Note on Testing for Gaps in Seasonal Moving Average Models
季节移动平均模型中滞后缺项检验的一则注记
SUMMARY A Lagrange multiplier test is suggested as an alternative to the procedure proposed by Godolphin for testing for gaps in a moving average model. It is shown to have more desirable statistical properties.