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On the closed form of the likelihood function of the first order moving average model

J. N. HADDAD刊期 1995-03-01 · 卷 82（1）Biometrika已编入正刊

一阶移动平均模型似然函数的闭式表达AI 解读

The covariance matrix of a first order moving average process is expressed as the product of the covariance matrix of the dual autoregressive process of order one and a near identity matrix. Its inverse is then obtained. The closed form of the likelihood function is derived. A comparison is made with some approximate likelihood functions.

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