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Evaluation of the covariance matrix for the maximum likelihood estimator of a Gaussian autoregressive-moving average process

E. J. GODOLPHIN · J. M. UNWIN刊期 1983 · 卷 70（1）Biometrika已编入正刊

高斯 ARMA 过程最大似然估计量的协方差矩阵计算AI 解读

We present a simple procedure for deriving the covariance matrix for the maximum likelihood estimator of a Gaussian autoregressive-moving average process. An illustration of the procedure is given.

宏观 · 时间序列极大与准极大似然
被引 40 次 ↗OpenAlex · 核验
AI 解读阅读原文 ↗BibTeX ↓