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An algorithm for the exact likelihood of a high-order autoregressive-moving average process

J. G. PEARLMAN刊期 1980 · 卷 67（1）Biometrika已编入正刊

高阶 ARMA 过程精确似然的计算算法AI 解读

The likelihood function for an autoregressive-moving average process is obtained using Kalman filtering and an algorithm of Morf, Sidhu & Kailath (1974). It is shown that this method is more efficient than others in the literature when the order of the moving average part is greater than five.

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