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Estimation for Markowitz Efficient Portfolios

J. D. Jobson · B. Korkie刊期 1980-09 · 卷 75（371）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

Markowitz 有效投资组合的估计AI 解读

Given a set of N assets a portfolio is determined by a set of weights xi, i = 1, 2, …, N; Σ N i=1 xi = 1 indicating the proportion of the value of the portfolio devoted to each asset. A Markowitz efficient portfolio is the vector of weights X m that minimizes the variance σ m 2 of the total return from the portfolio, subject to the condition that the portfolio mean premium return μ m has a certain value. The estimators for the N × 1 vector X m , the return premium μ m , and…

金融 · 资产定价一般估计检验与推断
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