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An Improved Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimator

Donald W. K. Andrews · J. Christopher Monahan刊期 1992-07 · 卷 60（4）Econometrica已编入正刊

改进的异方差与自相关一致协方差矩阵估计量AI 解读

This paper considers a new class of heteroskedasticity and autocorrelation consistent (HAC) covariance matrix estimators. The estimators considered are prewhitened kernel estimators with vector autoregressions employed in the prewhitening stage. The paper establishes consistency, rate of convergence, and asymptotic truncated mean squared error (MSE) results for the estimators when a fixed or automatic bandwidth procedure is employed. Conditions are obtained under which…

稳健标准误VAR 与局部投影核、筛与局部多项式
被引 1,131 次 ↗OpenAlex · 核验
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