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Instrumental Variables Estimation of Dynamic Simultaneous Systems with ARMA Errors

J. Campos刊期 1986-01 · 卷 53（1）The Review of Economic Studies已编入正刊

具有ARMA误差的动态联立系统的工具变量估计AI 解读

This paper develops the instrumental variables estimator for a possibly incomplete, dynamic economic system with vector autoregressive moving average disturbances. Its asymptotic distribution is derived and, under fairly weak conditions, it is shown that lagged endogenous variables may be validly included in the set of instruments. Statistics are proposed for testing the order of the error process and the validity of the instruments.

宏观 · 时间序列工具变量VAR 与局部投影
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