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On bandwidth choice in nonparametric regression with both short- and long-range dependent errors

Peter Hall · Soumendra Nath Lahiri · Jörg Polzehl刊期 1995-12-01 · 卷 23（6）The Annals of Statistics已编入正刊

短程与长程相关误差下非参数回归的带宽选择AI 解读

We analyse methods based on the block bootstrap and leave-out cross-validation, for choosing the bandwidth in nonparametric regression when errors have an almost arbitrarily long range of dependence. A novel analytical device for modelling the dependence structure of errors is introduced. This allows a concise theoretical description of the way in which the range of dependence affects optimal bandwidth choice. It is shown that, provided block length or leave-out number,…

宏观 · 时间序列核、筛与局部多项式Bootstrap 与重抽样
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