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Towards estimating extremal serial dependence via the bootstrapped extremogram

Richard A. Davis · Thomas Mikosch · Ivor Cribben刊期 2012-09 · 卷 170（1）Journal of Econometrics已编入正刊

利用自助法极值相关图估计极端序列依赖AI 解读

Davis and Mikosch (2009a) introduced the extremogram as a flexible quantitative tool for measuring various types of extremal dependence in a stationary time series. There we showed some standard statistical properties of the sample extremogram. A major difficulty was the construction of credible confidence bands for the extremogram. In this paper, we employ the stationary bootstrap to overcome this problem. The use of the stationary bootstrap for the extremogram and the…

宏观 · 时间序列Bootstrap 与重抽样多重检验与同时推断
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