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Estimation of heterogeneous autoregressive parameters with short panel data

Sophocles Mavroeidis · Yuya Sasaki · Ivo Welch刊期 2015-09 · 卷 188（1）Journal of Econometrics已编入正刊

利用短面板估计异质自回归参数的截面分布AI 解读

This paper presents a maximum likelihood approach to estimation of cross sectional distributions of heterogeneous autoregressive (AR) parameters with short panel data. We construct a panel likelihood by integrating the unknown cross sectional density of heterogeneous AR parameters with respect to a known time-series data generating kernel. The solution to this extremal criterion recovers the unknown density of heterogeneous AR parameters. Applying our method to a model of…

微观 · 面板数据时间序列核、筛与局部多项式
被引 14 次 ↗OpenAlex · 核验
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