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ROBUST ESTIMATION OF STRUCTURAL BREAK POINTS

Inmaculada Fiteni刊期 2002-04 · 卷 18（2）Econometric Theory已编入正刊

结构断点的稳健估计AI 解读

This paper proposes robust M -estimators of dynamic linear models with a structural break of unknown location. Rates of convergence and limiting distributions for the estimated shift point and the estimated regression parameters are derived. The analysis is carried out in the framework of possibly dependent observations and also with trending regressors. The asymptotic distribution of the break location estimator is obtained both for fixed magnitude of shift and for shift…

宏观 · 时间序列宏观 · 结构变化
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