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Choosing between persistent and stationary volatility

Ilias Chronopoulos · Liudas Giraitis · George Kapetanios刊期 2022-12-01 · 卷 50（6）The Annals of Statistics已编入正刊

在持久性波动与平稳波动之间进行选择AI 解读

This paper suggests a multiplicative volatility model where volatility is decomposed into a stationary and a nonstationary persistent part. We provide a testing procedure to determine which type of volatility is prevalent in the data. The persistent part of volatility is associated with a nonstationary persistent process satisfying some smoothness and moment conditions. The stationary part is related to stationary conditional heteroskedasticity. We outline theory and…

宏观 · 时间序列GMM 与矩条件金融 · 波动率
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