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Structural FECM: Cointegration in large‐scale structural FAVAR models

Anindya Banerjee · Massimiliano Marcellino · Igor Masten刊期 2017-09 · 卷 32（6）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

结构 FECM：大规模结构 FAVAR 模型中的协整AI 解读

Summary Starting from the dynamic factor model for nonstationary data we derive the factor‐augmented error correction model (FECM) and its moving‐average representation. The latter is used for the identification of structural shocks and their propagation mechanisms. We show how to implement classical identification schemes based on long‐run restrictions in the case of large panels. The importance of the error correction mechanism for impulse response analysis is analyzed by…

宏观 · 时间序列单位根与协整面板数据
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