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A New Test for Autocorrelated Errors in the Linear Regression Model

I. I. Berenblut · G. I. Webb刊期 1973-09-01 · 卷 35（1）Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology已编入正刊

线性回归模型中自相关误差的一种新检验AI 解读

Summary A test for autocorrelated errors in the linear model is introduced and shown to have, in general, greater power than the Durbin and Watson test for high values of autocorrelation.

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