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WEIGHTED LEAST ABSOLUTE DEVIATIONS ESTIMATION FOR ARMA MODELS WITH INFINITE VARIANCE

Jiazhu Pan · Hui Wang · Qiwei Yao刊期 2007-10 · 卷 23（05）Econometric Theory已编入正刊

无限方差 ARMA 模型的加权最小绝对偏差估计AI 解读

For autoregressive moving average (ARMA) models with infinite variance innovations, quasi-likelihood-based estimators (such as Whittle estimators) suffer from complex asymptotic distributions depending on unknown tail indices. This makes statistical inference for such models difficult. In contrast, the least absolute deviations estimators (LADE) are more appealing in dealing with heavy tailed processes. In this paper, we propose a weighted least absolute deviations estimator…

宏观 · 时间序列极大与准极大似然
被引 52 次 ↗OpenAlex · 核验
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